Una guía para el arbitraje en Forex

Esta guía avanzada de trading de Forex cubre el arbitraje de Forex, la práctica de tomar ventaja de la diferencia de un precio entre dos o más mercados.

Bienvenido al artículo de trading de Forex avanzado sobre el arbitraje en Forex. En finanzas y en economía, el arbitraje FX es cuando una persona toma ventaja de la diferencia de precios entre dos o más mercados. En otras palabras, es hacer una combinación de ofertas que crean un beneficio del desbalance. El beneficio se deriva de restar el precio de un mercado de otro mercado.

Una persona que usa la técnica del arbitraje es llamada arbitrajista, ésta puede ser una compañía de corretaje o un banco. El término de arbitraje en Forex es aplicado por lo general a instrumentos de operaciones financieras, por ejemplo, acciones, bonos, divisas, derivados y activos.

Si los precios del mercado no permiten un arbitraje de cambio de moneda extranjera rentable, se dice que los precios constituyen un mercado de libre arbitraje. Un mercado de libre arbitraje es una precondición cuando un país quiere lograr un equilibrio económico general.

El arbitraje en Forex es posible cuando se cumple al menos 1 de 3 condiciones:

1. El mismo activo no se transa al mismo precio en distintos mercados.

2. Dos activos que producen el mismo flujo de efectivo no se transan al mismo precio.

3. Un activo con un precio conocido en el futuro no se transa hoy a su precio futuro descontado a la tasa de interés libre de riesgo.

El arbitraje no es sólo el acto de comprar un producto en un mercado y venderlo en otro por un mejor precio en un futuro. Las transacciones deben ocurrir al mismo tiempo para evitar la exposición al riesgo del mercado y evadir el riesgo de que los precios de un mercado puedan cambiar antes de que las transacciones sean completadas. Por lo general, esto es posible sólo con productos financieros y valores que pueden ser transados electrónicamente.

Un ejemplo muy simple de arbitraje es cuando todo bien vendido en un mercado debe venderse por el mismo precio en cualquier otro mercado. Los inversionistas pueden, por ejemplo, descubrir que el precio del trigo es más bajo en regiones de agricultura que en los pueblos y ciudades. Así que pueden comprar el trigo y venderlo en otra región por un precio más alto. Este tipo de arbitraje de precio es muy común, pero este ejemplo del trigo no toma en cuenta el costo del transporte, riesgo, almacenamiento, etc. Un "verdadero" arbitraje en Forex requiere que no exista ningún riesgo de mercado involucrado.

Veamos un ejemplo simple de arbitraje de moneda extranjera. Digamos que las tasas de cambio (luego de considerar los costos de transacción) en Tokio son de ¥1000 = $12 = £6 y en Brighton son de £5 = 10 US dólares = ¥1000. Convertir ¥1000 a $12 en Tokio y convertir esos $12 a ¥1200 en Brighton, para lograr así una utilidad de ¥200, sería un arbitraje en forex. En realidad, este tipo de arbitraje, es tan simple que rara vez sucede, los arbitrajes en Forex mas complejos son más comunes.

Esperamos que haya encontrado informativo nuestro artículo de trading de Forex avanzado sobre arbitraje y que ahora tenga más confianza de discutir el tema. Por favor navegue por el sitio web para ver otros artículos que complementen su conocimiento sobre el arbitraje en forex.